[Julia, Finance] Black-Sholes Equation 예제 – 델타원 가격 시뮬레이션

Black-Sholes-Eq-파생상품가격결정 Black-Sholes Equation¶ ★만기가 기초자산의 만기가격과 같은 파생상품(델타원)의 현재 가치 구하기¶ 원문 : https://sine-qua-none.tistory.com/100¶ $$ f(0,S_0) = e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left(f(T,S_T)\right)\\ f(T,S_T) = S_T $$ 시뮬레이션¶ $$ f(0,S_0) = e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left(S_T\right)=S_0e^{-dT}\\ $$ 의 가격 구하기 1. $S_T$ 표본(sample) 여러 개 생성하기¶ $$ S_T = S_0 exp \left(\left(r-d-\frac{1}{2}\sigma^2 \right)T + \sigma W_T \right)\\ W_T \sim \mathcal{N}\left(0,\sqrt{T}^2\right)\\ z \text{ : 정규화된 […]

[Julia, Finance] Black-Sholes Equation 예제 – 델타원 가격 시뮬레이션 Read More »