2020년 04월

[Python,Pandas,EWM] pandas ewm 의 이해

1개의 댓글 / Python, 미분류 / /

Decay factor : 𝛼 com : center of mass| 𝛼=1/(1+𝑐𝑜𝑚), for 𝑐𝑜𝑚≥0 span : window 크기 또는 기간𝛼 : 평활계수(EP)금일의 지수이동평균 = (금일 종가* 𝛼 ) + 전일의 지수이동평균*(1- 𝛼 ) 𝛼=2/(𝑠𝑝𝑎𝑛+1), for 𝑠𝑝𝑎𝑛≥1 haflife : 반감기 𝛼=1−𝑒𝑥𝑝(𝑙𝑜𝑔(0.5)/ℎ𝑎𝑙𝑓𝑙𝑖𝑓𝑒), for ℎ𝑎𝑙𝑓𝑙𝑖𝑓𝑒>0 alpha : 평활 계수(smoothing factor) 𝛼 : 직접 입력 0<𝛼≤1 min_perods : 주어진 window내에 있어야할 관측치의 최소 갯수 adjust : True

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[Python] Advances in Financial Machine Learning – Chap01

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도서 Advances in Financial Machine Learning (한국어판 : 실전 금융 머신 러닝 완벽 분석) chaper 01의 python 구현 “Tick, Volume, Dollar Volume Bars” jupyter notebook을 아래 깃허브를 참조하면됨. 일부 내용을 수정 하였음 원본 : https://github.com/BlackArbsCEO/Adv_Fin_ML_Exercises 수정 : https://github.com/mrchaos/Adv_Fin_ML_Exercises 틱 데이터를 읽어 올 때 중복제거 하는 부분을 주석 처리 했음, 실제 틱 데이터는 중복하여 여러건이 있을

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[Tip] Julia 에서 한글등 encoding, decoding하기

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Julia에서 웹페이지를 읽어 오는 경우 아직 웹 페이지가 EUC-KR 인코딩으로 되어 있는 경우가 있다. 이런 경우 decoding을 하지 않으면 에러가 발생하고 화면에 재대로 표시 되지 않는다. 이전 글의 예 처럼 한국거래소(KRX)에서 상장사 목록을 읽어 오는 경우 KRX에서 제공하는 html이 euc-kr로 인코딩 되어 있어 이를 decoding해야 화면에 재대로 표시 된다.

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[Tip] Julia Pandas에서 html 데이터 읽어오기, 파이썬 패키지 추가/업데이트

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이전 글에서 Julia Pandas를 사용하기 위해서는 python pandas가 설치 되어 있어야 한다. 또한 python과 같이 예를 들어 import pandas as pd와 같이 사용하기 위해 “ImportMacros” 패키지를 설치한다 위의 코드를 실행하면 lxml등과 같은 python package가 누락 되었다는 에러가 발생하는 데 이런 경우 이전 글에서 Conda package에서 누락된 python package를 설치 할 수 있다 python 패키지를 업데이트

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[Tip] Julia에서 Conda package를 사용하여 python package 설치 하기

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Julia에서 python을 사용기 위해 conda가 설치 되는데 이미 시스템에 conda가 설치 되어 있어도 julia를 설치하면 ,julai/conda/3 에 설치된다 (Julia 1.4.0 기준) 설치되는 버전 pyton 3.6 버전, conda 4.8.3 버전이 설치 된다 julia 환경에서 python 패키지를 사용하는 경우 해당 패키지가 의존하는 다른 패키지가 있는데 설치가 안되는 경우가 있는데 이런 경우 ,julai/conda/3/Scripts/conda install {package명}으로 해도 되나 jupyter

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[Tip] Xpress Optimizer 설치

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FICO Xpress optimizer는 community version은 자유롭게 사용 가능하다 2020.4.2 현재 windows와 osx 버전이 있다 아래 사이트에서 다운로드 받을 수 있다. https://content.fico.com/xpress-optimization-community-license Windows 기준으로 설명함 먼저 다운 받은 xpress 를 c:\xpress 폴더에 설치 한다고 가정 한다. 시스템 변수 XPRESSDIR = c:\xpress 를 설정한다. 그리고 julia 실행 를 하여 정상적으로 잘 설치 되었는지 확인 한다.

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